alexsashinav

25.11.2020 07:38 •  Экономика

1. если два американских опциона call различаются только датами исполнения, то опцион с более близкой датой исполнения должен стоить: а) не больше опциона с более далекой датой исполнения; б) не меньше опциона с более далекой датой исполнения; в) всегда столько же, сколько и опцион с более далекой датой исполнения. 2. обязательными условиями для заключения процентного свопа между двумя компаниями являются: а) наличие совокупного выигрыша в процентных ставках; б) противоположные ожидания относительно будущей плавающей ставки; в) наличие банка-посредника. 3) участник рынка имеет короткую позицию по июньскому фьючерсу на 50 акций компании а и намерен совершить офсетную сделку. для этого ему требуется: а) открыть короткую позицию по сентябрьскому фьючерсу на 50 акций компании а; б) открыть короткую позицию по июньскому фьючерсу на 25 акций компании а; в) открыть длинную позицию по июньскому фьючерсу на 100 акций компании а; г) открыть длинную позицию по июньскому фьючерсу на 50 акций компании а; д) открыть длинную позицию по сентябрьскому фьючерсу на 25 акций компании а. 4) сделка, в результате которой участник рынка получает право, но не обязательство продать базисный актив в будущем по фиксированной цене, - это: а) покупка опциона call; б) покупка опциона put; в) продажа опциона call; г) продажа опциона put; д) покупка фьючерсного контракта; е) продажа фьючерсного контракта. 5) опцион, относящийся к категории otm: а) имеет положительную внутреннюю стоимость; б) имеет отрицательную внутреннюю стоимость; в) имеет внутреннюю стоимость, равную нулю. 6) спецификация биржевого контракта включает: а) цену открытия контракта; б) цену закрытия контракта; в) характеристику базисного актива; г) порядок определения цены базисного актива; д) указание на то, является ли контракт расчетным или поставочным. 7.под риском ликвидности понимают вероятность потерь вследствие: а) неисполнения обязательств (дефолта) эмитентом или контрагентом; б) несоответствия структуры денежных поступлений и выплат участника торгов; в) изменения ставок альтернативной доходности на рынке; г) технических сбоев и операционных ошибок.